Atualmente, a melhor e mais completa forma de se obter uma tabela dos feriados que fazem parte do calendário nacional oficial e que afetam diretamente o mercado financeiro, é através do site da Anbima.
Como mencionado no próprio site deles:
"A Tabela de Feriados Bancários traz apenas as datas que não são consideradas dias úteis para fins de operações praticadas
no mercado financeiro brasileiro."
e
"... estas informações auxiliam o cálculo dos juros a serem pagos em um título de renda fixa padrão."
Você pode obter uma tabela ano a ano, seguindo os links individuais ou, então, gerar uma planilha xls (Excel) contendo todos feriados de 2001 a, no momento em que eu preparava esta documentação, 2078.
Como pretendo fazer com que ele funcione sem a dependência de módulos que não façam parte da instalação básica do Python e, como a Anbima disponibiliza o arquivo somente no formato xls, não nos resta outra opção senão baixá-lo no formato disponibilizado e, após, transformá-lo com a ajuda do Excel (ou semelhante) em um arquivo csv.
Se você for utilizar o Excel, abra o arquivo baixado (normalmente, ele já é baixado com o nome de “feriados_nacionais.xls”), vá para o botão Office e selecione a opção “Salvar Como”. Supondo que você irá manter o mesmo nome de arquivo, altere somente seu tipo para “CSV (separado por vírgulas) (.csv)”. O Excel avisa que o arquivo csv que você está tentando salvar pode conter recursos que não sejam compatíveis com CSV. Clique em “Sim” e após, salve o arquivo.